美股周三收涨,得益于企业财报好于预期,标普和纳指双双创收盘纪录新高,其中标普500信息科技指数也创下历史新高。
特朗普称美国可能将对钢材进口征收关税,钢铁股普涨;北美自由贸易协定(NAFTA)首轮谈判将于8月16日开始,持续至8月20日;
美国国会众议院议长Ryan称税改计划将在2017年秋季写入法律;
美国商务部长称要向中国出售更多“美国制造”商品,重申致力于减少美中贸易逆差;原油库存连降九周,原油价格大幅反弹
【周四将公布的重要风险事件及数据】
11:00 日本央行公布利率决议
14:30 日本央行行长黑田东彦新闻发布会
19:45 欧洲央行公布利率决议
20:30 欧洲央行行长德拉基新闻发布会、美国截至7月15日当周初请失业金人数
昨日制药巨头福泰制药(NASDAQ:VRTX)传来利好:
VertexPharma报告称,在临床试验中,三种不同药物组合治疗的囊性纤维化患者有显著改善。
VRTX:制药公司VertexPharma上涨20.4%收盘159.69美元。
福泰制药(NASDAQ:VRTX) 目前市值329亿美元,较前一日升55亿美元。该股一周和两周到
【财报策略是利用财报预期偏差的概率,是投资美股期权最主要的一个策略之一】
在股票财报公布之前,同时买入认沽和认购期权,有点像做风险投资。
比如你投资10个公司,最后有一半死掉,2个翻5-10倍,3个2-3倍。即使一半的公司死掉,你还是可以赚钱。赌财报,赌一个方向,一买就半仓甚至全仓的操作方式是非常不可取的,一旦判断错了方向,基本上会对你的仓位造成巨大损失。
我的建议,假如这个财报季你选10个熟悉并且有把握的公司做财报,把你总资金的10%-20%(看个人风险偏好)分成10份,每个公司财报等额分配,争取胜率达到60%-70%。有的时候一个财报可以把你10份的的成本都赚回来,比如说前几天的$Netflix(NFLX)$ 和$谷歌(GOOG)$ (google财报之前我也发了帖子看多),很多期权翻了不只10倍,剩下的9份只要有赚得就都是利润了。
财报期权还有另外几种玩法:
ER pre-run。有的时候也可以在财报之前进去,打一个提前量,比如去年的$LinkedIn(LNKD)$ 苹果(AAPL) ,前者回报200%+,后者已经接近300%。这些我会考虑留部分利润或者不减仓过财报。
赌双边。如果自己对判断方向没有把握,可以买双边,即straddle 或者 straggle, 只要波动够大,就可以赚钱。当然财报之前IV往往都比较高,所以自己要计算一下风险回报,需要多少波动才可以回本。
卖期权。这个不建议期权新手做,一般卖期权是预期er后的振幅在自己的行权价格之内,卖了期权之后,一般都在买一个更高位的看涨期权和更低位的看跌期权进行保护,这个期权策略也叫Iron Condor。
一般ER之后IV都会crush, 所以做IC就是为了享受er的高IV,可以卖更多的权利金(premium),希望股票er后波动在两个strike之间,将权利金全部收入囊中。 再次提示,期权风险较大,不像股票,你买了即使跌了,你拿一段时间说不定还可以再涨回来,期权跌了没有到达行权价格,到期就是废纸一张。
我见过很多人通过操作期权翻了5倍 10倍,但是也有很多人因为操作期权帐户清0。特别是对于新手来说,建议大家小仓开始练习。等完全掌握了以后再慢慢加大仓位。